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基于修正KMV模型的创业板公司信用风险研究
被引量：
2
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摘要
本文介绍了KMV模型的原理以及用GARCH模型修正历史波动率的计算方式,并用修正以后的KMV模型分别计算了创业板公司和中小板上市公司的违约距离;通过对其违约距离的比较以及影响因素的分析,给出对于创业板发展的相关政策建议。
作者
潘淑婷
机构地区
浙江工商大学统计学院
出处
《中国证券期货》
2010年第9X期36-37,共2页
Securities & Futures of China
关键词
KMV模型
违约距离
GARCH模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
引文网络
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