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基于Copula-VaR方法的期货合约组合保证金设定的实证研究

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摘要保证金水平的高低主要取决于合约的风险,而期货合约组合的风险又主要取决于单个合约的风险以及合约之间的风险相关性。本文以黄大豆一号和黄大豆二号期货合约组合为研究对象,运用Copula-VaR方法对其风险进行了测量,实证分析结果表明Copula-VaR方法可以有效地计量期货组合的实际风险,并可用于对组合未来风险的预测。

作者王锋章强远

机构地区中国矿业大学管理学院江苏江都农村商业银行股份有限公司

出处《中国证券期货》 2010年第11X期19-21,共3页 Securities & Futures of China

基金中央高校基本科研业务费专项资金资助

关键词保证金 COPULA理论 VAR模型 GARCH模型

分类号 F713.35 [经济管理—产业经济] F224 [经济管理—国民经济]

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