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基于KMV-TGARCH模型的中国铝业信用风险实证分析

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摘要自1993年KMV模型推出以来,其在商业银行信用风险评估得到了较为广泛的应用。由于中国铝业去年暨今年上半年出现巨额亏损,本文在KMV-TGARCH理论基础上对中国铝业信用风险进行实证研究,并得出相应结论。

作者周亮朱捷

机构地区西南财经大学金融学院西南财经大学会计学院

出处《中国证券期货》 2010年第12X期84-84,共1页 Securities & Futures of China

关键词信用违约中国铝业 KMV TGARCH

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F426.32 [经济管理—产业经济]

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中国证券期货

2010年第12X期

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