期刊文献+

我国房地产类上市公司经营效率与股价波动的实证分析

下载PDF
导出
摘要 本文使用2010年房地产类上市公司年报的数据,对各个公司经营效率进行了测算,并使用测算得来的结果对股票价格进行了分析。结果表明:(1)我国房地产类上市公司技术效率值总体偏低,行业内部经营效率差异大。(2)房地产类上市公司未来股票价格确实受到了公司经营效率的影响。
作者 张安立
出处 《中国证券期货》 2011年第4X期23-24,共2页 Securities & Futures of China
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献27

  • 1刘骏民,王国忠,王群勇.心理支撑与成本支撑价格系统的实证分析——虚拟经济与实体经济价格波动性的比较[J].经济学动态,2004(9):14-18. 被引量:17
  • 2胡怀邦.对资产价格泡沫的冷思考[J].瞭望,2007(22):36-39. 被引量:3
  • 3李谦,李衡,苑德军.货币升值对股市影响的国际考察[J].中国金融,2007(11):43-45. 被引量:4
  • 4Garbade K D, Silber W L. Price movement and price discovery in futures and cash markets[J]. Review of Economics and Statistics, 1983, (65) : 289-297.
  • 5Kawaller I G, Koch P D, Koch T W. The temporal price relationship between S&P 500 futures and the S&P 500 index[J]. Journal of Finance,1987, (42): 1309-1329.
  • 6Brooks C, Rew A G, Ritson S. A trading strategy based on the lead-lag relationship between the spot index and futures contract for the FTSE 100[J]. International Journal of Forecasting, 2001, (17) : 31- 44.
  • 7Baillie R T, Booth G G, Tse Y, Zabotina T. Price discovery and common factor models[J]. Journal of Financial Markets, 2002, (5) : 309 - 321.
  • 8Hasbrouck J. Stalking the "efficient price" in market microstructure specifications : an overview[J]. Journal of Financial Markets, 2002, (5) : 329 - 339.
  • 9Booth G G, So R W, Tse Y. Price discovery in the German equity index derivatives markets[J].Journal of Futures Markets,1999, (19):619-643.
  • 10Hasbrouck J. Intraday price formation in U. S. equity index markets[J]. Journal of Finance, 2003, (58) : 2375-2400.

共引文献159

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部