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中小企业板市场波动性研究——基于ARMA-EGARCH-M模型的实证分析
被引量：
1
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摘要
本文以中小企业板指数收益率为研究对象,利用ARMA-EGARCH-M模型分析市场波动性。结果表明中小企业板指数收益率具有"尖峰厚尾"特征,存在明显的GARCH效应,历史信息波动对当期股价具有持久影响。中小企业板市场不存在明显的杠杆效应,但存在正的风险溢价。
作者
耿宇宁
机构地区
山西大学商务学院
出处
《中国证券期货》
2011年第9X期14-15,共2页
Securities & Futures of China
关键词
市场波动性
AHCH效应检验
杠杆效应
风险溢价
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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