股指期货和沪深300指数联动关系实证研究

利用多元GARCH模型,本文评价了股指期货和沪深300数量联系。实证研究发现,股指期货和沪深300的存在密切的先行滞后关系,股指期货和沪深300之间的波动也存在显著的联系。并且本文对投资者的投资策略提出相关的建议。