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期货现货套利中现货组合的构建
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摘要
针对股指期货的期货现货套利中现货组合的构建这个极为重要的问题,介绍了现货组合的三种构建方法:优化法、未分层调整市值模型和分层调整市值模型,并提出了以指数点数表示的跟踪误差的衡量方法。
作者
张汉萍
机构地区
武汉职业技术学院
出处
《中国证券期货》
2012年第07X期38-39,共2页
Securities & Futures of China
关键词
现货组合
跟踪误差
股指期货
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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中国证券期货
2012年 第07X期
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