基于Copula-Jump-GARCH的资产组合风险分析

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摘要本文结合Jump-GARCH模型和t-Copula函数,建立Copula-Jump-GARCH模型,对银行面临的资产组合情况进行分析,并给出了风险最小的资产组合形式。

作者张丽

机构地区南京财经大学金融学院

出处《中国证券期货》 2012年第11X期237-237,239,共2页 Securities & Futures of China

关键词资产组合 Jump-GARCH t-Copula

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中国证券期货

2012年第11X期

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