基于DSGE-VAR方法预测中国宏观经济

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摘要基于DSGE-VAR方法对中国主要宏观经济变量进行预测,并将其与古典VAR和贝叶斯VAR预测以及主观性预测加以对比。由RMSE指标可以发现DSGE-VAR在样本外预测方面有较强的竞争力。在短期预测方面,DSGE-VAR不输于主观判断性的专家预测,总体优于DSGE模型;在中长期预测方面,DSGE-VAR模型与DSGE和VAR模型不相上下。

作者林慧娟

机构地区中国人民银行周口市中心支行

出处《金融理论与实践》北大核心 2016年第12期90-94,共5页 Financial Theory and Practice

关键词 DSGE-VAR 宏观预测贝叶斯方法

分类号 F832.0 [经济管理—金融学]

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