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金融时间序列的涨跌持续性分析

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摘要 为了检测隐藏在金融时间序列中的固有模式,笔者提出了金融时间序列涨跌持续性测度这一概念,并给出了计算金融时序涨跌持续度的算法,之后又利用金融时序涨跌持续度这一量化指标对股市中的金融时序进行了实证分析,得出一些重要结论。
出处 《信息与电脑》 2016年第6期78-79,共2页 Information & Computer
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