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沪深300股指期货与现货尾部相依结构研究——基于Copula模型
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摘要
本文基于10种copula模型对于沪深300指数与其股指期货收益率的尾部相依结构进行研究,分析二者的在极端情况下的相依结构及是否发生“金融感染”,涵盖了2013年12月23日到2016年1月13日期间。实证研究结果显示,二者之间存在对称的尾部相依性,并且确实存在尾部风险传染现象,但是“金融感染”并不是发生在价格大幅波动最初的时间点。
作者
张云笑
王倩
机构地区
中央财经大学中国金融发展研究院
出处
《财讯》
2016年第22期67-67,共1页
关键词
COPULA模型
金融感染
时变COPULA
股指期货
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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