一类截尾变量方差估计结果的证明

对任意给定的随机变量Xi∈[0,M]，i=1,2，具有一阶矩EXi=ui，二阶矩及EXi2=σi2+ui2及EXIX2=U1U2+σ12，运用对偶的思想，通过确定控制二次函数，得到截尾变量方差Varmax(0,X1-X2-K)的上界估计。这里假定K＞0。对这个问题研究源自于欧式期权中的购买选择权。这种方法是建立在控制二次函数，以及针对具有单峰分布情形进行测度变换的基础上的。