偏股型LOF基金绩效评价的实证研究

随着我国金融市场不断发展,金融产品不断丰富,尤其基金产品数量上升,结构优化,产品线不断完善。LOF基金作为一种重要的产品类型,受到广泛关注。LOF基金投资绩效的客观研究,对于投资者理性投资,基金管理者加强风险控制,促进外部合规监管都具有十分重要的意义。本文选择有代表性的偏股型LOF基金进行客观的绩效评价研究,在经典评价指标如特雷诺指数、夏普指数和詹森指数的比较分析基础上,引入H-M模型和改进的H-M模型对LOF基金管理者的选股、择时能力进行详尽分析,并提出改进优化建议。