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基于GARCH模型的上证综指收益率波动的实证分析
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1
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摘要
利用ARMA(2.2)模型拟合上证综指对数收益率序列,得到结论:2015年投资上海股市亏损的可能性较大,且收益率序列的波动存在ARCH效应,GARCH(1.1)模型对上证股票指数序列的拟合效果较好。
作者
尤靖琛
机构地区
西安财经学院
出处
《现代商业》
2017年第21期91-92,共2页
Modern Business
关键词
上证综指
ARCH效应
GARCH模型
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
引文网络
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