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基于美元指数的ETF构建及跟踪误差分析

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摘要 本文基于美元指数构建ETF投资组合,利用2013~2016年美元指数的日交易数据,从实证角度计量美元指数ETF的成长性及其对目标指数的跟踪误差。结论表明美元指数ETF成长曲线是一条长尾的U型曲线,研究区间内美元指数ETF的跟踪偏离度为0.0423%,跟踪误差为0.5590%。
作者 宋思成
机构地区 旧金山大学
出处 《环渤海经济瞭望》 2018年第7期167-169,共3页
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参考文献2

二级参考文献15

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共引文献14

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