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“8.11”汇改后汇市收益率与债市收益率的溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型
On Overflow Effect of Yield Rates in Foreign Exchange Market and Debt Market after “8.11” Exchange Rate Reform: Based on VAR-GARCH-BEKK Model
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摘要
以"8.11"汇改后汇市收益率与债市收益率为研究对象,通过建立VAR-GARCH-BEKK模型,研究结果显示在样本期内,汇市收益率与债市收益率之间不存在价格溢出效应,但汇市收益率与债市收益率之间存在双向的波动溢出效应。最后通过总结以上研究成果,给出政策启示。
作者
金鑫
Jin Xin
机构地区
新疆财经大学金融学院
出处
《山东纺织经济》
2018年第12期13-15,39,共4页
Shandong Textile Economy
关键词
汇市收益率
债市收益率
价格溢出效应
波动溢出效应
VAR-GARCH-BEKK模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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山东纺织经济
2018年 第12期
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