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赋权分数布朗运动驱动的混合期权定价模型

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摘要 研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题。在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出了混合期权的定价公式。
机构地区 蚌埠学院理学院
出处 《安徽电子信息职业技术学院学报》 2018年第6期71-74,共4页 Journal of Anhui Vocational College of Electronics & Information Technology
基金 安徽省自然科学基金(1808085MA02) 安徽省大学生创新创业项目(201611305051 201711305095)
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