摘要
研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题。在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出了混合期权的定价公式。
出处
《安徽电子信息职业技术学院学报》
2018年第6期71-74,共4页
Journal of Anhui Vocational College of Electronics & Information Technology
基金
安徽省自然科学基金(1808085MA02)
安徽省大学生创新创业项目(201611305051
201711305095)