摘要
我们考虑经典Markowitz均值-方差框架内的投资组合选择问题,将其重新定义为一个约束罚稀疏分位数回归问题。我们通过采用Half阈值算法分别将稀疏度k(k的取值分别为6、7、8、9)不同的投资组合随迭代次数收益与误差的变化情况进行分析,从数值实验结果来看,在稀疏度K=7时,能通过较少的迭代次数达到最大的期望值,即可以使投资者的收益最大化。
出处
《合作经济与科技》
2019年第4期77-79,共3页
Co-Operative Economy & Science
基金
国家自然科学基金项目(编号:11601409)
陕西省自然科学基础研究计划青年项目(编号:2017JQ1029)