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投资者情绪指标构建研究
被引量:
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摘要
基于沪深两市月度数据,选择换手率、新成立基金数目、成交量、新增投资者开户数、市盈率、消费者信心指数等六个单一指标,使用主成分分析法构建投资者情绪综合指标。研究发现:使用当期未剔除宏观经济影响的变量更适合构建投资者情绪指标;投资者的情绪基本上不受预期宏观经济因素的影响;通过格兰杰检验发现,股价的变化是投资者情绪变化的格兰杰原因。
作者
张德容
余攀
机构地区
湖南工业大学经济与贸易学院
湖南工业大学商学院
出处
《合作经济与科技》
2019年第5期67-69,共3页
Co-Operative Economy & Science
关键词
投资者情绪
宏观经济
格兰杰检验
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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