摘要
金融研究中一个重要领域是投资者将面临在不确定条件下进行决策的重大挑战.在著名的"套利定价理论"中,我们将研究不确定环境下期望效用最大化模型的应用.
An important area of financial research was that investors face a major challenge in making decisions underuncertain conditions.In the famous “arbitrage pricing model” the application of expected utility maximization model in uncertain environment was studied.
作者
侯为波
李帅鹏
HOU Wei-bo;LI Shuai-peng(School of Mathematical Sciences,Huaibei Normal University,Huaibei 235000,China)
出处
《吉林师范大学学报（自然科学版）》
2019年第2期63-67,共5页
Journal of Jilin Normal University:Natural Science Edition
基金
安徽省高校自然科学基金项目(KJ2018A0384)
关键词
不确定环境
投资组合
期望效用最大化模型
uncertain environment
portfolio
expected utility maximization model
