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中国信用债市场违约风险研究

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摘要 本文对2014年1月1日至2017年10月31日期间信用债的违约情况进行建模,基于已有的学术研究以及中国信用债市场的特征,搭建了信用违约风险指标体系,利用Logit和Probit概率模型计算市场上每个时点所有信用债的违约概率,为市场上信用债的投资提供参考,对可能违约的债券建立预警机制,避免投资者由于债项违约而承受巨大的损失。
作者 刘欣怡
机构地区 上海大学
出处 《农家致富顾问》 2019年第4期183-183,185,共2页
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参考文献2

二级参考文献19

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共引文献19

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