银行规模、关联度与银行流动性风险传染

Bank Size, Interconnectedness and Liquidity Risk Contagion

构建流动性风险传染理论模型,利用129家银行的数据,从流动性短缺银行数、短缺额度及风险传染轮数模拟了风险传染的动态演化,并检验了银行规模、关联度对流动性风险传染的影响机理。研究表明:面对流动性冲击,我国银行系统是脆弱的,且从2014年开始,流动性风险传染效应加大;国有控股银行作为流动性危机触发因素会引起较大传染效应,民生银行等全国股份制银行及北京银行等城商行若出现流动性危机,也会致较多银行出现流动性短缺;银行资产关联度越高,流动性风险传染越严重;银行相对规模对流动性风险传染具有异质性的负向影响,即对于上市银行,相对规模越小,其流动性风险传染效应越大。