摘要
波动率与市场不稳定和风险有直接的关系,是投资组合理论、资产定价理论、套利定价理论和期权定价公式中的重要变量.因此,波动率的估计问题受到广泛的关注.本文利用K-nn估计思想,提出了波动率函数的局部线性K-nn估计,并建立估计量的渐近正态性.同时,一个最小二乘交叉验证(CV)技术应于选取参数k,并给出相应的渐近性质.
出处
《通化师范学院学报》
2019年第6期29-34,共6页
Journal of Tonghua Normal University
基金
贵州省科技厅、黔东南州科技局、凯里学院科技联合资金项目(黔科合LH字[2017]7167号)
贵州省教育厅普通本科高校自然科学研究青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2018]364)
凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723)
凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平台人才[2017]5723-02)
凯里学院校级规划课题(Z1505)
