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银行业系统性金融风险评估研究——基于GARCH-CoVAR模型 被引量:2

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摘要 本文从银行业系统性风险的产生和蔓延原因入手,测算8家上市股份制商业银行VAR. CoVAR及风险溢出效应,构建了银行业系统性风险评估模型,进而针对我国银行业系统性风险评估和防范提出对策建议。
作者 张雅庆
出处 《青海金融》 2019年第6期34-39,共6页 Qinghai Finance
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参考文献3

二级参考文献44

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