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我国期货价格短期大幅波动分析
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摘要
国内外证券期货市场多次出现价格“闪崩”事件,冲击市场稳定性。近期CFTC发布报告,认为美国期货市场价格的短期大幅波动与市场波动率、经济数据发布等经济基本面因素有关,与流动性等市场自身结构因素无关。本文通过对我国期货市场的实证研究发现,除了市场波动率、经济数据发布等基本面因素外,市场流动性差是诱发我国期货价格短期大幅波动的显著因素。
作者
康智灵
机构地区
北京金融衍生品研究院
出处
《中国证券期货》
2019年第3期22-27,共6页
Securities & Futures of China
关键词
价格短期大幅波动
CFTC报告
波动率
流动性
分类号
F746.41 [经济管理—国际贸易]
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