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VAR方法在我国沪深300股指期货风险管理的应用
被引量:
2
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摘要
2010年4月16日中国金融交易市场推出了沪深300股指期货。股指期货的出现,对于金融产品的发展起到了推动作用。但是作为我国新兴的交易市场,其机制并未完全成熟,其高杠杆、操作复杂等特征,容易给投资者带来损失。通过对沪深300股指期货的数据实证研究,观察VaR-GARCH模型在股指期货的实际风险管理中的应用价值,并针对股指期货风险提出一些防范措施建议。
作者
刘虎啸
杨克明
机构地区
湖北大学商学院
出处
《现代商贸工业》
2019年第31期105-107,共3页
Modern Business Trade Industry
关键词
VaR风险价值法
股指期货
GARCH模型
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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