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投资者情绪对股票收益影响探讨——基于HAR模型

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摘要 基于沪深300指数,利用异质自回归(HAR)和主成分分析模型,构建投资者情绪指数和异质自回归收益情绪模型,实证显示投资者情绪和我国股票市场均具有长记忆性,且投资者情绪对我国股票市场收益率具有显著影响。
出处 《现代商贸工业》 2019年第31期108-109,共2页 Modern Business Trade Industry
基金 2019年度浙江省统计研究基地课题 浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)规划项目(Z0111116008/008)
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