摘要
本文提出分布拟合法来估计金融市场风险的VaR ,分布拟合法通过求取与样本数据最佳拟合的统计分布函数 ,克服了传统分析方法在估计VaR时所要求的正态分布假设的缺陷。道琼斯指数、美元 英镑和美元 日元数据的算例表明 。
In this paper,distribution fitting method is put forward to improve the estimation of value at risk.Distribution fitting method can find a statistical distribution function that best fits the sample data and overcome the shortcomings of normal distribution assumption in analytic method of VaR.Three computing examples of Dow Jones Index、dollar/Uk and dollar/Jap exchange rate are presented to demonstrate the advantage of distribution fitting method.
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2002年第4期33-37,共5页
Journal of Industrial Engineering and Engineering Management
基金
国家自然科学基金重大项目 ( 79790 130 )
教育部跨世纪优秀人才基金
教育部优秀青年教师奖励计划
霍英东青年教师基金项目
中科院开放实验室基金项目
