运用RAROC方法对我国证券投资基金业绩评估的分析被引量：9

Analysis of Performance Evaluation of China's Security Investment Fund by Using RAROC Method

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摘要本文采用了基于VaR模型的风险调整的业绩评估方法(RAROC)对我国的证券投资基金绩效进行实证分析,RAROC由于同时考虑风险和收益影响,因而其对基金业绩的评价会与传统方法的结论有所不同。

作者惠晓峰迟巍

机构地区哈尔滨工业大学管理学院

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2002年第11期113-116,共4页 Journal of Quantitative & Technological Economics

关键词 RAPOC方法证券投资基金业绩评估风险度量绩效评价中国

分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F832.39 [经济管理—金融学]

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