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2001年B股对境内投资者开放的事件分析:以同时发行A、B股的沪深上市公司为例 被引量:4

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摘要 中国B股市场对内开放的消息公布之后,沪深两市B股市场形成了一轮爆炸性行情。本文利用BV/MV分组方法构造市场组合,采用事件分析法(event—study methodology)对消息公布之后的中国股票市场进行定量研究。分析结果表明,B股市场对内开放的利多效应只局限在B股市场,对A股市场产生的影响并不明显;B股开放的消息并不存在提前泄露或事件被投资者预期的现象;B股异常报酬率与BV/MV比率存在非常明显的正比效应;B股市场呈现一定程度的追涨现象,符合追涨杀跌假说。
作者 楼迎军
出处 《世界经济》 CSSCI 北大核心 2002年第11期59-66,共8页 The Journal of World Economy
  • 相关文献

参考文献1

  • 1刘玉珍 刘维琪 等.台湾股票过度反应之实证研究[J].台大管理论丛,1993,:105-146.

同被引文献34

引证文献4

二级引证文献10

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