期刊文献+

方差平稳随机信号的一种处理方法 被引量:8

A METHOD FOR ANALYZING VARIANCE-STATIONARY RANDOM SIGNAL
下载PDF
导出
摘要 该文提出了一种方差平稳随机信号的处理方法——信号分解法。通过信号分解法对待处理信号进行分解,可得到方差平稳随机信号的趋向性序列,其余部分便是方差平稳随机信号中剔除趋向性后的零均值的平稳随机信号,它可用平稳随机信号模型来研究。该方法简单、通用,是处理方差平稳随机信号的一般方法。该方法得到的趋向性序列能更准确地逼近非平稳随机信号的趋向性曲线。 A. method for analyzing variance-stationary random signal is presented. It is designated as signal decomposition method. With the presented method, the trend component series can be obtained from the variance-stationary random signal; the rest of it is zero-mean stationary random signal that can be studied with the parametric model of stationary random signal. This method, simple and commonly used, is the general method to process the signal. The trend component series derived from this way can near more exactly the trend component curve of the variance-stationary random signal.
作者 张海勇
出处 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第12期1879-1884,共6页 Journal of Electronics & Information Technology
关键词 趋势项 局域波分解 方差平稳随机信号民 信号处理 仿真 Trend component, Local wave decomposition, Variance-stationary random signal
  • 相关文献

参考文献3

  • 1袁川奇 杨有君 等.机床加工精度的时间序列预报控制.时间序列分析在机械工程中的应用论文集(第二集)[M].武汉:机械工程编辑部,1987.201-205.
  • 2吴雅 杨叔子 等.灰色预测和时序的探讨[J].华中理工大学学报,1988,16(3):27-34.
  • 3吴雅,杨叔子.死因死亡率的非平稳时序模型预报及有关探讨[J].成都科技大学学报,1989(1):125-130. 被引量:1

二级参考文献5

  • 1吴雅,华中理工大学学报,1988年,3期
  • 2吴雅,中国医药信息学1987年大会论文集,1987年
  • 3吴雅,华中理工大学学报,1987年,2期
  • 4吴雅,湖北工学院学报,1986年,2期
  • 5团体著者,多元分析,1983年

同被引文献25

  • 1陈隽,李杰.振动信号趋势项提取的几种方法及其比较[J].福州大学学报(自然科学版),2005,33(z1):42-45. 被引量:15
  • 2徐君丽,刘冀伟,王志良,郭建波.基于无线网络的智能监控系统设计与实现[J].微计算机信息,2005,21(06S):5-7. 被引量:34
  • 3邱绪云,吴光强,范睿.自动变速器CAN总线通信技术的实现[J].电气传动,2007,37(2):47-49. 被引量:5
  • 4胡广书,王俊峰.平稳随机信号准确模型的研究[J].清华大学学报(自然科学版),1997,37(4):68-71. 被引量:4
  • 5LOH C.Application of the Empirical Mode Decomposition-Hilbert Spectrum Method to Identify Near-fault Ground-motion Characteristics and Structural Responses[J].Bulletin of the Seismological Society of Ametica,2001(91):1339-1357.
  • 6HUANG N E,SHEN Z,LONG S R,et al.The Empirical Mode Decomposition and the Hilbert Spectrum for Nonlinear and Non-stationary Time Series Analysis[J].Proceeding of Royal Society London,1998,454(A):903-995.
  • 7Huang N E, Zhang Shen, Long S R, et al. The empirical mo-de decompositionand the Hilbert spectrum for nonlinear nonstationary time series analysis. ProcR Soc London A, 1998 ;454:903-995.
  • 8M.Harville, G.Gordon, J.Woodfill. Foreground Segmentation Using Adaptive Mixture Models in Color and Depth. Proc. ICCV Workshop Detection and Recognition of Events in Video. 2001
  • 9M.A.Sato, S.Ishii. Online EM Algorithm for the Normalized Gaussian Network. Neural Computation. 1999, 12:407-432
  • 10PetersEE 王小东 译.资本市场的混沌与秩序[M].北京:经济科学出版社,1999..

引证文献8

二级引证文献49

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部