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股市震荡期间我国股市波动性研究
被引量:
1
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摘要
本文选取上证综指、深证成指2014年6月至2016年6月的股市收盘价,以2015年股市震荡期为背景,结合DCC-GARCH模型对我国沪深两市危机冲击下波动性及动态相关性进行实证研究。
作者
杜冰
机构地区
山西财经大学金融学院
出处
《行政事业资产与财务》
2019年第22期24-26,共3页
Assets and Finances in Administration and Institution
关键词
危机冲击
沪市
深市
波动性
动态相关性
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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行政事业资产与财务
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