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广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究

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摘要国家政策的推出对于股市的波动造成何种影响,是在研究我国股市波动性时需要关注的一个重要问题.本文结合我国股票市场的实际发展,选取“融资融券”业务这一重要政策,并提取政策提出前后股票市场中的有关数据,对数据进行GARCH类模型拟合,结合所得模型分析该政策提出前后股市的波动性变化.

作者李泽光孙楚

机构地区北京邮电大学经济管理学院

出处《市场周刊》 2019年第10期129-131,共3页 Market Weekly

关键词管理计量学股票市场 GARCH 模型波动政策

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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市场周刊

2019年第10期

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