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猪肉板块指数的波动性分析及预测——基于ARMA-GARCH模型 被引量:5

Analysis and prediction of volatility of pork plate index
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摘要 近期,猪肉价格的大幅度波动引发了公众对股市猪肉板块的关注。本文考虑到ARMA模型可以对收益率进行相应的拟合,而GARCH模型又可以分析其波动性,故本文选择将ARMA和GARCH模型两者有机结合,运用ARMA-GARCH组合模型来对猪肉板块指数进行波动性分析及预测。样本选用2014年5月22日到2019年5月13日猪肉板块指数的收盘价,实证结果表明,该模型可以很好地拟合猪肉板块的收盘价,而且ARMA-GARCH组合模型的预测效果明显优于ARMA模型。
作者 洪绍应 张青龙 Hong Shaoying;Zhang Qinglong
出处 《中国物价》 2019年第11期81-84,共4页 China Price
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