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基于神经网络对上证50ETF期权定价研究

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摘要 深度学习在金融领域被广泛关注,期权定价问题也成为研究的热点。基于LSTM神经网络对上证50ETF期权进行期权定价预测,并与B-S期权定价模型和BP神经网络比较,LSTM神经网络的预测误差更小。该文经实证分析发现:模型对看涨期权的预测效果要优于看跌期权,LSTM神经网络预测效果更好。
作者 王璐璐 李莹
机构地区 东北大学
出处 《电脑知识与技术》 2020年第1期196-198,共3页 Computer Knowledge and Technology
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