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基于GARCH模型的多元控制图研究

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摘要 利用多元控制图同时对多只具有异方差性的随机变量进行在线监控。先利用GARCH模型对随机变量观测值进行拟合,刻画变量的异方差性,再利用拟合后模型的条件异方差替代变量的无条件方差作为MEWMA控制图协方差矩阵中变量各自的方差,并用MEWMA控制图进行在线监控,最后通过蒙特卡洛模拟法得到ARL,利用ARL准则研究控制图的性能。
出处 《市场周刊》 2020年第1期174-176,共3页 Market Weekly
基金 国家自然科学基金项目(项目编号:11301364)
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