期刊文献+

中国名义利率和通货膨胀关系的实证研究

下载PDF
导出
摘要 自费雪提出费雪效应,费雪效应在经济学界广受欢迎。本文通过选取2002年1月到2018年12月名义利率与通货膨胀率的相关月度数据,对这两个因素进行了实证研究。结果表明:在2002-2018年这17年间的确存在着较弱的费雪效应。政府可以通过进行适当的利率调整,将通货膨胀掌控在一定的范围。因此必须谨慎地使用宽松或紧缩的货币政策。费雪效应有着重要的政策涵义。因此研究名义利率与通货膨胀率之间的关系是有意义的。
作者 张晔
出处 《环渤海经济瞭望》 2020年第2期160-161,共2页
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献75

  • 1陈人俊.1993年上海同业拆借市场概述[J].上海金融,1994(5):20-21. 被引量:7
  • 2王信文,吴幸芳.市场结构反转下之费雪效应研究[J].当代经济科学,2005,27(4):1-10. 被引量:7
  • 3Atkins, F.J., P.J. Coe (2002), An ARDL Bounds Test Approach to Testing the Long-run Fisher Effect in the United States and Canada [J], Journal of Macroeconomics, 24, 255-266.
  • 4Balfoussia, C. and M. Wickens. (2003), Macroeconomic Sources of Risk in the Term Structure, mimeo, Department of Economics, University of York.
  • 5Breusch, T. (1978), Testing for autocorrelation in dynamic linear models [J], Australian Eeo- nomicPapers, 17, 334-355.
  • 6Ekaterini, Panopoulou (2005), A Resolution of the Fisher Effect Puzzle: A Comparison of Estimators, ⅢS Working Paper No. 67, 2005.
  • 7Fama, E.F. (1975), Short Term InterestRates as Predictors of Inflation [J], American Economic Review, 62, 269-282.
  • 8Fama, E.F. , Gibbons, M.R. (1975), Inflation, Real Returns, and Capital Investment [J], Journal of Monetary Economics, 9, 297-324.
  • 9Fisher, I. (1930), The Theory of Interes [M], New York , MacMillan.
  • 10Godfrey, L (1978), Testing against General Autoregressive and Moving Average Error Models when the Regressors include Lagged Dependent Varibles[J]. Econometrica, 46, 1293-1302.

共引文献667

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部