摘要
利用上市公司的债券违约数据,从众多财务指标、公司治理指标、股票市场表现指标中逐步筛选出反映信用风险的指标,并采取经典的判别分析模型、Logistic回归模型、离散时间风险模型,对上市公司信用债违约的概率分别进行建模。最终确定了最适用于中国上市公司的风险评估模型。利用该模型对公司债进行评级,更能反映出公司债的信用风险差异。
作者
谢玲玲
范龙振
XIE Lingling;FAN Longzhen
出处
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2020年第2期104-108,共5页
Modernization of Management
基金
国家自然科学基金项目“中国特色的市场利率决定机制及相应的资产定价模型”(71371054)。
