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博彩偏好并非一成不变:公司发布盈余公告前的投机行为
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摘要
投资者的博彩偏好并非一成不变,本文发现这种偏好在公司发布盈余公告之前的一段时间内尤为强烈。由于套利的局限性,相对于非彩票型股票而言,彩票型股票在盈余公告发布之前具有更高的超额收益。但是在盈余公告发布后,由于彩票属性没有公告之前明显,彩票型股票价格下降,超额收益较低。相较于传统基于公司特征的投资策略而言,这种倒V形趋势为彩票型股票所独有。
作者
余剑峰
机构地区
清华大学五道口金融学院
出处
《清华金融评论》
2020年第4期99-100,共2页
Tsinghua Financial Review
关键词
超额收益
投机行为
盈余公告
彩票型股票
套利
投资策略
博彩偏好
局限性
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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