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基于门限自回归模型的通胀率与利率走势研究
被引量:
1
A TAR-model Study on Inflation and Interest Rate Dynamics
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摘要
在通常情况下,通胀率与利率走势呈现同向变动。但近10年来,二者走势出现了三次背离:通胀率显著上升,利率却不断走低。笔者通过构建门限自回归模型进行研究发现,当通胀率不小于4.39%时,通胀率的变动才能够有效地影响利率走势。因此,随着通胀率的下降,未来通胀率对利率的提升作用有限。
作者
高伟刚
步艳红
Gao Weigang;Bu Yanhong
机构地区
中邮理财有限责任公司
出处
《债券》
2020年第5期53-56,共4页
CHINA BOND
关键词
通胀率
利率
门限自回归模型
流动性
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832 [经济管理—金融学]
F822.5 [经济管理—财政学]
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