期刊文献+

一种GARCH模型异常值的稳健检测法及其应用 被引量:4

A Robust Outlier Detection Method of GARCH Model and Its Application
下载PDF
导出
摘要 文章借鉴Charles(2005)提出的GARCH模型异常值检测法,提出一种GARCH模型AO型与IO型异常值稳健检测法,模拟不同污染率、不同样本量下的GARCH序列。实证检验结果显示,稳健检测法对异常值检测的正确率显著高于传统检测法。 This paper uses for reference GARCH model outlier detection method proposed by Charles(2005),proposes a robust GARCH model AO and IO outlier detection method,and simulates GARCH sequences with different pollution rates and different sample sizes.The result of empirical test shows that the accuracy of the proposed robust detection model is significantly higher than that of traditional detection.
作者 王志坚 Wang Zhijian(Big Data&Educational Statistics Application Laboratory,Guangdong University of Finance&Economics,Guangzhou 510032,China;School of Statistics and Mathematics,Guangdong University of Finance&Economics,Guangzhou 510032,China)
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第10期41-44,共4页 Statistics & Decision
基金 广东省普通高校特色创新类项目(2019KTSCX042)。
关键词 IO型异常点 AO型异常点 稳健检测法 金融时间序列 IO type outliers AO type outliers robust detection method financial time series
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献16

共引文献26

同被引文献16

引证文献4

二级引证文献3

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部