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Chance空间一致性的风险测度

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摘要 潜在的风险往往受到很多不明确因素的影响,这些因素总是不确定性与随机性并存的。文章研究了包含不确定性与随机性因素风险的测度问题,提出了chance空间的两种风险测度,一种是分位数形式,另一种是以chance分布为基础的Choquet积分形式,证明了前者是满足共单调可加的风险测度,后者是满足共单调可加性的一致性风险测度,最后给出了chance空间一致风险测度的表示定理,证明了一致性风险测度表示的充分必要条件。
作者 孙荣
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第15期157-161,共5页 Statistics & Decision
基金 国家社会科学基金资助项目(19BTJ020)。
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