MPA视角下商业银行系统性风险测度

本文选取16家上市商业银行,按照分位数从小到大,计算各银行的条件风险值(covar)值,结果表明:(1)本文按照风险从大到小,通过加权平均计算,我国商业银行的系统性风险呈“U”形结构。(2)随着宏观审慎监管框架的建立及实施,国有商业银行在风险管理以及风险防范方面进步显著。(3)股份制和城商行由于同业业务占比大,对地方政府依赖性强等原因,条件风险值(covar)较大,监管机构在日后的监管中应不忽视对股份制银行和城商行的系统性风险监管。由此笔者提出防范银行系统性风险的合理建议。