摘要
本文从银行的角度出发:建立TOPSIS-RSR组合模型,对123家与302家中小微企业的信贷风险进行量化分析,给出相应的信用评级结果;之后建立RAROC信贷分配模型,在年度信贷总额固定时,基于信用评级结果给出最优信贷分配策略;建立风险因素评估模型,量化评估突发因素对银行信贷风险的影响,并分析特定因素,给出信贷总额为1亿元的信贷调整策略。首先从企业实力、上下游的影响力、信贷风险及信誉三个方面,充分挖掘公司的进销项发票信息并结合“银税互动”的思想,设置41个评价指标。随后选取7个指标为代表,通过层次分析法和熵权法设置每个指标的权重,建立TOPSIS-RSR组合模型。基于评级结果,本文从可预期因素与不可预期因素的角度,引入风险调整资本回报率(RAROC)、在险价值等计量方法,充分考虑银行对于风险收益的偏好,建立RAROC信贷分配模型,基于TOPSIS-RSR组合模型的TOPSIS-RSR模型对数据进行信用评级划分。建立风险因素评估模型,引入评估任务风险的风险矩阵法,建立风险因素评估模型,从因素的影响程度、因素的发生概率两个角度,量化评估影响银行信贷决策的风险等级,随后设置风险容忍度指标。
