商业银行操作风险拟合分布与度量研究

商业银行操作风险的损失程度较大,已引起社会各界的高度关注。文章使用GPD模型刻画了商业银行操作风险的损失分布,根据A~2的方法确定了阈值,在此基础上使用VaR模型对商业银行操作风险进行了度量分析。结果表明,GPD-VaR模型能够准确反映商业银行的操作风险,且置信水平和操作风险存在正相关关系,最后提出了防范操作风险的政策建议。