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商业银行操作风险拟合分布与度量研究
被引量:
5
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摘要
商业银行操作风险的损失程度较大,已引起社会各界的高度关注。文章使用GPD模型刻画了商业银行操作风险的损失分布,根据A~2的方法确定了阈值,在此基础上使用VaR模型对商业银行操作风险进行了度量分析。结果表明,GPD-VaR模型能够准确反映商业银行的操作风险,且置信水平和操作风险存在正相关关系,最后提出了防范操作风险的政策建议。
作者
王向辉
雷璟程
机构地区
澳门城市大学商学院
广西医科大学人文社会科学学院
出处
《财会通讯》
北大核心
2021年第6期138-142,共5页
Communication of Finance and Accounting
关键词
操作风险
GPD
分布
VAR
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
引文网络
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