基于ARIMA模型对上证指数的分析与预测

本文通过对2016年6月13日至2019年5月31日的上证指数收盘价进行时间序列分析,共获得724个样本数据,并对其构建ARIMA(3,1,3)模型。通过实证分析,得出以下结论:从短期看,ARIMA模型具有较好的预测能力,能够作为金融投资的一个决策工具;但从长期来看,其时效性相对较差。最后,在此分析基础上,为中国金融市场上的投资者以及政策制定者提出一些建议。