摘要
随着我国资管行业总管理规模的增长,增加投资组合中资产的数量和多样性,并科学准确地度量高维度资产间的相关性成为实践中亟需解决的问题。文章论述了“均值—方差”资产组合选择理论在高维情形下面临的约束,并从协方差矩阵及其逆矩阵的正则化、组合权重向量的范数约束等维度探讨了可行对策,以期为金融政策制定和金融机构改革提供理论支撑。
作者
卢尚霖
贾翔夫
LU Shanglin;JIA Xiangfu
出处
《管理现代化》
北大核心
2021年第2期5-7,共3页
Modernization of Management
基金
国家教育部重点大学基础研究基金项目(17XNLG01)
中国人民大学2018年度拔尖创新人才培育资助计划成果。