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基于GARCH和ARMA时间序列模型的股票收益率的分析与预测——中国工商银行股票为例

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摘要 本文以工商银行股票日收益率为研究对象,选用GARCH和ARMA时间序列模型分析,通过实证验证表明,GARCH模型在进行股票收益率的分析与预测具有较好的预测分析效果。
作者 王兰英
出处 《数码设计》 2021年第6期139-139,共1页 Peak Data Science
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