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关于系统性风险度量和投资效用的模型概述
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摘要
近十几年,我国的证券投资基金业快速发展,正在进入新的阶段。随着我国证券市场的逐步发展,学术界对基金的资产配置也开始有了越来越多的关注。整个问题大致是围绕投资的各种策略下的投资效用和投资风险,对于这个问题最重要的是对数据的分析。本文通过利用多种数学模型,逐步分析数据,得出结论,并在独立解决每个问题后,结合多个问题一同思考,主要解决了资金配置策略问题和股票投资组合策略的问题。
作者
薛祯
肖瑶
李宇翰
机构地区
南京农业大学
出处
《内江科技》
2021年第2期29-31,共3页
基金
南京农业大学课题“关于系统性风险度量和投资效用的模型概述”。
关键词
系统性风险
投资风险
证券投资基金业
投资效用
投资组合策略
配置策略
资产配置
我国证券市场
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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