期刊文献+

关于系统性风险度量和投资效用的模型概述

下载PDF
导出
摘要 近十几年,我国的证券投资基金业快速发展,正在进入新的阶段。随着我国证券市场的逐步发展,学术界对基金的资产配置也开始有了越来越多的关注。整个问题大致是围绕投资的各种策略下的投资效用和投资风险,对于这个问题最重要的是对数据的分析。本文通过利用多种数学模型,逐步分析数据,得出结论,并在独立解决每个问题后,结合多个问题一同思考,主要解决了资金配置策略问题和股票投资组合策略的问题。
机构地区 南京农业大学
出处 《内江科技》 2021年第2期29-31,共3页
基金 南京农业大学课题“关于系统性风险度量和投资效用的模型概述”。
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献21

  • 1哈姆·勒威 马歇尔·萨纳特.《证券投资组合与选择》[M].中山大学出版社,1997..
  • 2威廉H 格林著 王明舰 王永宏译.《经济计量分析》[M].中国社会科学出版社,1998年..
  • 3on Mutual Fund Investment styies, Louis K.C. Chan, NBER Working Paper, July 1999.
  • 4Performance persistence, Brown, Stephen J., Journal of Finance 50, 679-678.
  • 5Measuring Mutual Fund Performance with Characterlsticbased Benchmarks, Journal of Finance 52,1035-1058.
  • 6Elton, Edwin J., the Persistence of Risk-adjusted Mutual Fund Persistence, Journal of Business 69,133-157.
  • 7Mutual Fund Performance: A Question of Style. Daniel C Indro, Journal of Investing 1998.
  • 8The Style Police, Neter,John, Institutional Investor, Otc.1995.
  • 9the Cross-section of Expected Stock Return. Fama, Eugene, the Journal of Finance47,427-466.
  • 10弗兰克·J·法博齐著,周刚等译.《投资管理学》(第二版),经济科学出版社,1999年版.

共引文献14

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部