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人民币汇率改革进程中的中国商业银行汇率风险

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摘要随着人民币汇率制度改革进程的推进,人民币汇率波动加剧,汇率风险成为现代中国商业银行面临的日益严重的市场风险之一.本文以中国汇率政策改革的生效时间为分界点划分不同汇改阶段,研究中国商业银行汇率风险暴露显著性检验及其管理.本文用资本市场法建立GARCH模型分别检验总样本期、各个汇改阶段的股票收益率对人民币汇率变动的敏感程度,实证结果表明2014年3月17日人民币对美元汇率交易价的浮动幅度扩大以来,银行的汇率风险暴露逐渐显著.

作者周鹤轩

机构地区武汉大学经济与管理学院

出处《IT经理世界》 2020年第9期179-180,共2页

关键词人民币国际化汇率风险 GARCH模型

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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